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Projekte und Themen

Aquila Capital – Risk Analytics

Das quantitative Risikomanagement schafft Mehrwerte, wenn es über die reine Risikoüberwachung hinausgeht: Mit den Modellen des Risk Analytics Teams wurde die Möglichkeit geschaffen, auch im Sachwertbereich maßgeschneiderte Risiko-Rendite-Profile anzubieten. Zudem entstand eine unternehmensweit nutzbare interne Marktdatenversorgung.

Aquila Capital – Corporate Risk Management

Das Risikomanagement auf Ebene der Gruppengesellschaften umfasst unter anderem die regulatorische Risikoüberwachung, das IKS und die Begleitung der verschiedenen Audits. Corporate Risk Management ist kommunikationsintensiv, da insbesondere das operationelle RM das gesamte Unternehmen einbezieht. Zudem gibt es prozessuale Überschneidungen, denn auch IT-Risiken, Cyber Threats, Outsourcing oder Rechtsrisiken sind Aspekte des operationellen Risikos. Eine wichtige Rolle spielt daher die Prozessoptimierung, die durch geeignete Tools und regelmäßige Schulungen unterstützt wird.

Aquila Capital – Informationssicherheit (ISO)

Das Thema Informationssicherheit musste neu aufgebaut werden. Dies erfordert einerseits die Etablierung der relativ neuen Rolle des ISO im Bewusstsein der Organisation. Praktische Aspekte umfassen die Beherrschung der sich schnell entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen und die Etablierung geeigneter Controlling- und Eskalationsprozesse, aber auch den Umgang mit konkreten Bedrohungsszenarien, die sichere Gestaltung von IT-Systemen und Arbeitsumgebungen und natürlich Schulungen, Awareness-Maßnahmen und Audits.

Trascon GmbH

Bei der Trascon GmbH stand eine Projektstudie für eine B2B Handelsplattform für Leasingforderungen im Vordergrund. Das Thema umfasste einerseits Überlegungen zu Datenarchitekturen, Schnittstellen und Portalen, andererseits aber auch umfangreiche Gespräche mit potenziellen Technologiepartnern und Pilotkunden aus dem Banken- und Leasingbereich sowie die Ermittlung der regulatorischen Rahmenbedingungen.

Aquila Capital – Quant Investment

In den ersten Jahren bei Aquila Capital war ich bis zur strategischen Neuausrichtung des Unternehmens Teil des Quant Teams. Hier war ich insbesondere für die Entwicklung von Investmentstrategien auf Basis von Patentmetadaten verantwortlich, eine Idee, die aus den Erfahrungen bei der IP Bewertungs-AG entstanden ist. Außerdem war ich für die Anlagepolitik des Seasonal Equity Fund und das Testen neuer Strategievorschläge zuständig. Auch hier beschäftigte ich mich mit der Automatisierung von Prozessen und der Erstellung und Implementierung von Analysetools und Warehouse Architekturen.

IP Bewertungs-AG

Die IP Bewertungs-AG war ein Unternehmen, das sich mit der Vermarktung patentbasierter Technologien und der Verwaltung von Patentverwertungsfonds beschäftigte. Für dieses Geschäftsmodell galt es, die Prozesse zu analysieren und zu digitalisieren, um eine effiziente Steuerung der internen Ressourcen zu ermöglichen. Dazu wurden in Zusammenarbeit mit den Anwenderbereichen und dem IT-Team Tools entwickelt, Data-Warehouse-Strukturen aufgebaut und auf dieser Basis Analysen und Reports erstellt. Darüber hinaus entstanden vielfältige Ideen zur Nutzung von Patentinformationen als Basis für Finanzprodukte.

HSH Nordbank AG (Hamburg Commercial Bank)

Mein Einstieg in die Finanzwelt als Quant. Primär ging es darum, ein institutsweites Kreditportfoliomodell für die ökonomische Eigenkapitalsteuerung zu bauen. Wie sich herausstellte, war es mit der Programmierung des Modells allein nicht getan: Für zuverlässige regelmäßige Analysen musste die zugrunde liegende Datenlandschaft neu konzipiert werden. So entstand ein umfassender Risikodatenpool, der aus verschiedenen Front- und Middle-Office-Systemen gespeist wurde. Damit konnten Modelle effizient mit Daten versorgt und selbst umfangreiche Verbriefungstransaktionen kalkuliert werden. Darüber hinaus wurde es zur Basis für eine Vielzahl weiterer Analysen und Reports. Im Rahmen des Neuproduktprozesses erhielt ich Einblicke in die Produktvielfalt einer Großbank.

Universität Magdeburg, Computational Physics

Ende 2023 promovierte ich über Grinfeld-Instabilität. Während dieser Zeit habe ich wertvolle Erfahrungen für eine Reihe von späteren Projekten gesammelt, die auf die eine oder andere Weise mit Softwarealgorithmen, effizientem Hochleistungsrechnen oder Datenarchitekturen zu tun hatten.