Aquila Capital – Informationssicherheit (ISO)
Beginnend mit der Schaffung eines angemessenen Verständnisses für die Rolle des ISO im Unternehmen hatte ich das Thema Informationssicherheit umfassend aufzubauen. Das umfasst einerseits die Beherrschung der sich schnell entwickelnden regulatorischen Frameworks und die Schaffung angemessener Überwachungs- und Reaktionsprozesse, aber auch den Umgang mit konkreten Bedrohungsszenarien, die sichere Gestaltung von Systemen und Umgebungen, und natürlich Schulungen, Awareness-Maßnahmen und Audits.
Aquila Capital – Risk Management
Corporate Risk Management: Oder präziser – das Risikomanagement auf der Ebene der Gruppengesellschaften. Es umfasst das regulatorische Berichtswesen, das IKS und die Begleitung der verschiedenen Audits. CRM ist kommunikationsintensiv, denn gerade in das operationelle RM ist jeder in der Company eingebunden. Zudem gibt es prozessuale Überschneidungen, denn auch IT-Risiken, Cyber Threats, Auslagerungs- oder Rechtsrisiken sind Aspekte des Operationellen Risikos. Damit ist Prozessoptimierung wichtig, flankiert von geeigneten Tools und regelmäßigen Trainings.
Risk Analytics: Quantitatives Risikomanagement bei Sachwertfinanzierungen schafft dann Mehrwerte, wenn sie mehr ist als pures Risk Monitoring: mit den Modellen des Risk Analytics Teams wurde dem Fondsmanagement die Möglichkeit gegeben, auch im Sachwertbereich erwünschte Risiko-Rendite-Profile gezielt anzubieten. Natürlich geht es auch um Fragen der Datenverfügbarkeit und um Cloud Computing – Ansätze. Nebenbei entstand eine Marktdatenversorgung, welche nicht nur dem Risk Management dient, sondern unternehmensweit genutzt werden kann.
Trascon GmbH
Bei der Trascon GmbH stand eine Projektstudie für eine B2B-Handelsplattform für Leasingforderungen im Vordergrund. Das Thema beinhaltete einerseits Überlegungen für Datenarchitekturen, Schnittstellen und Portale, umfasste aber auch umfangreiche Diskussionen mit potenziellen Technologiepartnern und Pilotkunden im Banken- und Leasingbereich und die Eruierung der regulatorischen Rahmenbedingungen.
Aquila Capital – Quant Investment
In den ersten Jahren bei Aquila Capital war ich bis zur strategischen Neuorientierung der Company Teil des Quant Teams. Hier war ich insbesondere für die Entwicklung von Anlagestrategien auf der Basis von Patent-Metadaten zuständig, eine Idee, die aus den Erfahrungen bei der IP Bewertungs-AG entstanden ist. Zudem war ich für die Anlagepolitik des Seasonal Equity Fund sowie für den Test neuer Strategievorschläge zuständig. Auch hier habe ich mich mit der Automatisierung von Prozessen und der Schaffung und dem Einsatz von Analysewerkzeugen und Warehouse Architekturen befasst.
IP Bewertungs-AG
Die IP Bewertungs-AG war eine Company, die sich mit der Vermarktung patentgestützter Technologien und dem Management von Patentverwertungsfonds beschäftigt hat. Für dieses Geschäftsmodell galt es, die Prozesse zu analysieren und zu digitalisieren und so eine effiziente Steuerung der internen Ressourcen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden in Zusammenarbeit mit den Anwenderbereichen und dem IT-Team Tools entwickelt, Data Warehouse-Strukturen aufgebaut und auf dieser Basis Analysen und Berichte geschaffen. Zudem entstanden hier vielfältige Ideen für die Verwendung von Patentinformationen als Basis für Finanzprodukte.
HSH Nordbank AG (Hamburg Commercial Bank)
Mein Einstieg als Quant in die Finanzwelt. Primär war ein institutsweites Kreditportfoliomodell für die ökonomische Eigenkapitalsteuerung zu bauen. Wie sich herausstellte, war es mit der Programmierung des Modells allein nicht getan: für zuverlässige regelmäßige Analysen war die zugrunde liegende Datenlandschaft neu zu denken. Und so entstand ein umfangreicher Risikodatenpool mit Beladung durch diverse Front- und Middle Office-Systeme. So konnten Modelle effizient mit Daten beliefert und sogar umfangreiche Verbriefungstransaktionen kalkuliert werden. Darüber hinaus wurde er zur Grundlage einer Vielzahl weiterer Analysen und Berichte. Unterdessen bekam ich über den Neuproduktprozess Einblicke in die Vielfalt der Produkte, mit denen eine große Bank handelt.
Universität Magdeburg, Computational Physics
Ende 2023 promovierte ich über die Grinfeld-Instabilität. Während dieser Zeit sammelte ich wertvolle Erfahrungen für eine ganze Reihe späterer Projekte, die auf die eine oder andere Weise mit Software-Algorithmen, effizientem Hochleistungsrechnen oder Datenarchitektur zu tun haben.