Meine primäre Aufgabe bei der HSH Nordbank war meine Beteiligung an der Entwicklung und dem Betrieb eines Monte Carlo – Kreditrisikomodells für das Gesamtportfolio der Bank.
Das System bestand aus der Anwendung selbst und der dahinter liegenden Risiko-Datenbank, die ebenfalls neu entwickelt wurde. Die Anwendung wurde in Java umgesetzt, was sich zu der Zeit als bester Trade-Off zwischen Recheneffizienz des Modells und der Möglichkeit erwies, komfortable Nutzeroberflächen für den Anwender zu gestalten.
Neben der Entwicklung der Anwendung selbst nahmen die verschiedenen Projekte zur Anbindung von Datenquellen an die Risiko-Datenbank Ressourcen in Anspruch.
Im operativen Betrieb wurden dann unter anderem regelmäßig Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die eigenen Verbriefungstransaktionen der Bank durchgeführt.