Meine wichtigste Aufgabe bei der HSH Nordbank war meine Beteiligung an der Entwicklung und dem Betrieb eines Monte Carlo – Kreditrisikomodells für das Gesamtportfolio der Bank.
Ich will das Thema hier nur kurz umreißen, denn so spannend das Projekt auch war, so liegt es doch mittlerweile eine ganze Weile zurück.
Das System, genannt CRI, bestand aus der Anwendung selbst und einer dahinter liegenden Risiko-Datenbank, die – zunächst für genau diesen Zweck – ebenfalls neu entwickelt wurde. Die Anwendung wurde in Java umgesetzt, was sich zu der Zeit als bester Trade-Off zwischen Recheneffizienz des Modells und der Möglichkeit erwies, komfortable Nutzeroberflächen zu gestalten.
Neben der Entwicklung der Anwendung selbst erwiesen sich die verschiedenen Projekte zur Anbindung von Datenquellen an die Risiko-Datenbank als durchaus aufwändig. Komplexe Analysen auf großen Datenmengen waren zu der Zeit noch nicht selbstverständlich, und die IT-Systeme waren darauf, ausgelegt einzelne Geschäfte bearbeiten zu können. Nicht jedoch, die entscheidenden Parameter für Zigtausende von Positionen effizient zur Verfügung zu stellen. Niemand aber will für einen einzelnen Simulationslauf von einer Stunde Dauer zwei Tage lang Daten einlesen, und so mussten effizientere Strukturen her, die mangels der heute zur Verfügung stehenden Techniken im Wesentlichen selbst zu entwickeln und aufzusetzen waren.
Im operativen Betrieb wurden dann unter anderem regelmäßig Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die eigenen Verbriefungstransaktionen der Bank durchgeführt.