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Risikosteuerung mit Kreditportfoliomodell

Kurzbeschreibung 

Entwicklung und Betrieb eines Monte Carlo – Kreditrisikomodells für das Gesamtportfolio einer Bank. Durchführung und Koordination umfangreicher Aufbau- und Schnittstellenprojekte, Modellentwicklung in Java sowie operativer Betrieb.

Eigene Rolle
  • Entwicklung der gesamten Java-Applikation (Simulationsteil, UI, Schnittstellen)
  • Projektkoordination bei der Anbindung von Front- und Middle Office – Systemen
  • Verantwortung für die laufende Überwachung der Wirtschaftlichkeit eigener Verbriefungstransaktionen des Instituts.
Technologie
  • Java, Oracle DB, diverse Front- und Middle Office – Systeme, darunter SAP BW, Calypso 
Besonderheiten

Eigentlich handelte es sich ein Gesamtrisikomodell, da neben Ratings auch Marktrisikofaktoren simuliert wurden.

Das Modell wurde neben seinem Einsatz in der ökonomischen Eigenkapitalsteuerung auch für die Vor- und Nachkalkulation von Verbriefungstransaktionen eingesetzt.