Bei einem größeren Asset Manager spielt aufgrund der komplexen Prozess- und Unternehmensstrukturen beim Risk Management auf der Unternehmensebene das Operational Risk Management oder kurz OpRisk häufig eine wichtigere Rolle als die klassischen Finanzrisiken.
Weiterlesen »OpRisk Management
Im Rahmen meiner Tätigkeit im Quant Team war ich für die Steuerung der quantitativen Anlagestrategien einiger Fonds verantwortlich.
Weiterlesen »Management von Quant-Fonds
Zu meinen Aufgaben im Quant Team gehörte neben dem Management von Quant-Fonds auch die Analyse von Quant-Strategien, die potenziell in neu aufzulegenden Fonds umgesetzt werden.
Weiterlesen »Analyse von Quant-Strategien
Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Arbeit mit Patentdaten bei der IP-Bewertungs AG hatte ich bei der Aquila Capital die Gelegenheit, im Kontext des Quant-Investing Teams(1) eine IP Analytics Plattform und einen Patent Scoring Index zu entwickeln.
Weiterlesen »Innovationsstärke messen durch IP Scoring
Die IP Bewertungs AG war eine Company, die sich mit dem Management und der Weiterentwicklung von Patenten (engl. IP – Intellectual Property) befasst hat. Neben der IP Analyse erforderte das Geschäftsmodell ein umfangreiches IP-Screening, sowie digitalisierte Ankaufs- und Vertriebsprozesse.
Weiterlesen »IP-Screening, Acquisition und Sales
Meine primäre Aufgabe bei der HSH Nordbank betraf ein Monte Carlo – Kreditrisikomodell für das Gesamtportfolio der Bank.
Weiterlesen »Risikosteuerung mit Kreditportfoliomodell
Aus dem Plan, ein Kreditportfoliomodell effizient mit Daten zu beliefern, hatte sich sehr schnell ein eigenes Projekt entwickelt: eine Datenbanklösung für die gesamte Belange des Risikomanagements der Bank.
Weiterlesen »Risk Data Warehouse für eine Bank
Effizienz und Skalierbarkeit beim Einsatz von Algorithmen waren ein wichtiger Grundstein für viele Aspekte meiner späteren Projekte.
Weiterlesen »Scientific Computing