Meine primäre Aufgabe bei der HSH Nordbank betraf ein Monte Carlo – Kreditrisikomodell für das Gesamtportfolio der Bank.
Dieses System, genannt CRI (Credit Risk Information), bestand aus der Anwendung selbst und einer Risiko-Datenbank, die für die Datenversorgung desselben ebenfalls neu entwickelt wurde. Die Anwendung wurde in Java umgesetzt, was sich zu der Zeit als bester Trade-Off zwischen einer maximalen Effizienz des Modells und der Möglichkeit erwies, eine komfortable Nutzer-Interaktion zu gestalten.
Neben der Entwicklung der Anwendung selbst erwiesen sich die verschiedenen Projekte zur Anbindung von Datenquellen an die Risiko-Datenbank als unerwartet umfangreich. Komplexe Analysen auf großen Datenmengen waren zu der Zeit noch nicht selbstverständlich, und die IT-Systeme waren darauf, ausgelegt einzelne Geschäfte bearbeiten zu können. Nicht jedoch, die entscheidenden Parameter Zigtausender Positionen effizient zur Verfügung zu stellen. Da aber niemand für einen einzelnen Simulationslauf von einer Stunde Dauer zwei Tage lang Daten einlesen möchte, mussten effizientere Strukturen her. Diese wiederum mussten mangels der heute zur Verfügung stehenden Techniken selbst entwickelt und implementiert werden.
Im operativen Betrieb wurden dann unter anderem regelmäßig Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die eigenen Verbriefungstransaktionen der Bank durchgeführt.