Zu meinen Aufgaben im Quant Team gehörte neben dem Management von Quant-Fonds auch die Analyse von Quant-Strategien, die potenziell in neu aufzulegenden Fonds umgesetzt werden.
Ganz gleich, ob man bei quantitativ gesteuerten Investments neue Ansätze ausprobiert oder bestehende Investmentvehihel steuert: es kommt auf die richtigen Werkzeuge an. Diese müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Zum Einen werden effiziente Algorithmen und Rechenarchitekturen benötigt. Sowohl Projektionen der zukünftigen Entwicklung als auch Optimierungen anhand der Vergangenheit erfordern Monte Carlo-Ansätze.
Zudem sollten die Werkzeuge dahingehend flexibel sein, dass sich neue Strategien leicht implementieren lassen, Flexibilität bezüglich der Abbildung zum Beispiel unterschiedlicher Derivate besteht, und weitere Kennzahlen in einfacher Weise ergänzt werden können.
Auch die Berücksichtigung und Modellierung von preisbeeinflussenden Faktoren des realen Handels stellt eine Herausforderung dar. Und schließlich ist für eine geeignete Marktdatenversorgung zu sorgen, welche auch über möglichst umfangreiche Datenhistorien verfügt.
Alle genannten Eigenschaften wurden in einem Analytics-Toolstack umgesetzt und über mehrere Jahre erfolgreich bei der Analyse von Quant-Strategien eingesetzt.