Management von Quant-Fonds
Im Rahmen meiner Tätigkeit im Quant Team war ich für die Steuerung der quantitativen Anlagestrategien einiger Fonds verantwortlich.
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Risk & Compliance
Analyse von Quant-Strategien
Zu meinen Aufgaben im Quant Team gehörte neben dem Management von Quant-Fonds auch die Analyse von Quant-Strategien, die potenziell in neu aufzulegenden Fonds umgesetzt werden.
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Risikosteuerung mit Kreditportfoliomodell
Eines meiner frühen Projekte im Bankenkontext betraf ein Monte Carlo – Kreditrisikomodell für das Gesamtportfolio des Instituts.
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Risk Data Warehouse für eine Bank
Aus dem Plan, ein Kreditportfoliomodell effizient mit Daten zu beliefern, hatte sich sehr schnell ein weiteres Projekt entwickelt: eine Datenbanklösung für die gesamte Belange des Risikomanagements der Bank.
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